現金ゼロ投資を安全運転で着実に進めていきます
Excelのスキル習得が趣味になりつつある福袋Xです。
前回中途半端になっていた現金ゼロ投資の資金計画の続きです。
普段、テクニカル分析もファンダメンタルも調べず学習しないズボラ投資家ですし、現金ゼロ投資の目的は、国内株式の資金効率の向上。手間をかけずにコツコツと、ときどき裁量取引ができれば十分という考え方です。
となると基本は株式と同じく、安いところで買って、高くなった売る、といったシンプルなものがいい。懸念するとしたら、高値掴みしてしまった場合に資金繰りに困らないようにすること。
ですので、今回資金計画を決めるに当たっての指標は誰もが知っている２つにしました。それは、日経平均とドル／円です。
上が「ドル／円」、下が「日経平均」で、2000年以降の月足になります。
一見、04年以降のチャートは連動性が高いように思いますが、実際はどうでしょうか。安値で相関係数をいくつか取ってみました。
- 2000年～2017年 0.4791
- 2004年～2017年 0.8178
- 2010年～2017年 0.9429
チャートの見た目からの予想どおり、2004年以降の連動性が高く、直近8年ぐらいは、完全連動に近づいています。期間を5年に揃えて安値の相関係数をグラフ化しました。
やはり2004年以降は、連動性が極めて高くなっています。ということで、国内株式を元手にしたFXでは、日経平均とドル／円の最安値を一つに目安にしたいと思います。誰もが知ってるよーってことをわざわざグラフ化しただけのように思いますが…。
ようやく投資額（最大建玉）をいくらにするか、です。
現金ゼロ投資の元手である国内株式300万円を基準に、ドル円が現状の108円近くから円高が進行し、株価もそれに伴って下落した想定です。
【絶対安全？シナリオ】 ⇒ 建玉10,000ドル
この場合ですと、建玉10,000ドルで証拠金維持得率841%。20,000ドルにすると77円／ドルになった時点で証拠金維持率が100%を下回ってしまうので、安全な建玉は10,000ドルになります。
【平均的シナリオ】 ⇒ 建玉120,000～140,000ドル
- 株価が3分の2
日経平均2018年3月安値 20,617.86円
日経平均安値平均（2000年～2017年） 12839.27円 ⇒ 37％減 - ドル円（2000年～2017年平均水準） 103.7円／ドル
ドル円（2000年～2017年月足安値最頻値） 101円台
この場合ですと、建玉140,000ドルまでは、ドル円が103円になっても証拠金維持率100%を確保できます。もっともありがちな安値101円台とすると建玉120,000ドルまで維持率100%をクリアできます。
上記2シナリオから、安全運転が旨の現金ゼロ投資は、目一杯でも100,000ドル、通常運転では50,000ドルが妥当でしょうか。100,000ドルをまるっと高値掴みして、株価が3分の2になったとしても、99円までは証拠金維持率100%を下回ることはありません。
次なる課題は、50,000ドルの安全運転で、月5～10万円を効率よく稼ぐ方法です。
･･････そんなんあるんか？
